日経平均株価が急落した際に、ある一定条件を満たす場合にだけ、短期的に買う戦略の1つです。
2020年10月末を最後に出番がありませんが、そろそろかもしれません。
トレード戦略のルール
1. 仕掛け
- 日経平均株価CFDの終値が、過去10日間の終値の最安値で引ける。
- その日の出来高が、過去16日間の出来高平均の1.6倍以上ある。
- 翌日の寄付でロング
2. 手仕舞い
- エントリー価格を上回った引値で利食い
- 1の手仕舞いが出来ない場合、エントリーした日から起算して3日目（2日後）の寄付で処分
過去10年間の検証結果
テスト条件
- 検証期間：2011年1月1日～2020年12月31日
- 検証対象：OANDA JP225USD
- 初期投資：500,000円
- 売買ロット：100（OANDAの場合）
バックテストの結果
- 純利益：992,172円（元本500,000円別）
- 年換算利回り：19.84%（単利）
- 勝率：77.92％
- PF：2.521
- 最大DD：98,142円