久々にジェフリー・A・ハーシュ著「アノマリー投資」に目を通していると、次の一節が気になった。
ナスダックには1987年以降一貫して、6月末に始まる短期的だが強い上昇が起きている。6月末の3取引日前から7月の9取引日までの12日間、長年にわたって平均で2.3%の上昇をしてきたのだ。
2021年における6月末の3取引日前というのが、6月25日なのか、週明け6月28日なのかはっきりしないが、仮に6月28日とすれば、明日ナスダックに連動するETFやCFDを購入すれば、短期的に良い収益機会になるかもしれない。
というワケで、CFD（OANDA：NAS100USD）での過去の実績を検証してみた。
検証
検証内容
6月末の3取引日前の始値から、7月の9取引日の終値までの上昇／下落率を検証
検証結果
- 上昇・下落回数 18年中 上昇14回 下落4回
- 上昇した場合の平均上昇率 4.57%
- 下落した場合の平均下落率 -2.86％
各年チャート
2003年
2003年6月26日始値1187.2 → 7月14日終値1299.1 +111.9（+9.43%）
2004年
2004年6月28日始値1502.2 → 7月13日終値1419.6 -82.5（-5.50%）
2005年
2005年6月28日始値1496.6 → 7月13日終値1561.7 +65.1（+4.35%）
2006年
2006年6月28日始値1526.8 → 7月13日終値1475.2 51.6（-3.38%）
2007年
2007年6月27日始値1903.4 → 7月12日終値2016.0 +112.6（+5.92%）
2008年
2008年6月26日始値1918.0 → 7月11日終値1812.1 -105.9（＋5.52%）
2009年
2009年6月26日始値1473.7 → 7月13日終値1442.7 -31.0（-2.1%）
2010年
2010年6月28日始値1839.4 → 7月13日終値1857.6 +18.2（＋0.99%）
2011年
2011年6月28日始値2255.9 → 7月13日終値2348.6 +92.7（＋4.11%）
2012年
2012年6月27日始値2551.8 → 7月12日終値2544.2 -7.6（＋0.30%）
2013年
2013年6月26日始値2864.2 → 7月11日終値3058.6 +194.4（＋6.79%）
2014年
2014年6月26日始値3820.6 → 7月11日終値3903.6 +83.0（+2.17%）
2015年
2015年6月26日始値4512.7 → 7月13日終値4492.7 -20.0（-0.44%）
2016年
2016年6月28日始値4181.4 → 7月13日終値4566.3 +384.9（＋9.21%）
2017年
2017年6月28日始値5666.1 → 7月13日終値5792.8 +126.7（＋2.24%）
2018年
2018年6月27日始値7065.0 → 7月12日終値7362.2 +297.2（＋4.21%）
2019年
2019年6月26日始値7606.8 → 7月11日終値7895.4 +288.6（＋3.79%）
2020年
2020年6月26日始値10111.6 → 7月13日終値10615.2 +503.6（＋4.98%）
まとめ
OANDA CFDのデータを入手できる2003年以降では、ロングで勝負した方が有利といえそう。
【追記】2021年の結果
2021年は+3.71%の上昇となりました。
2021年6月28日始値14348.2 → 7月13日終値14881 +502.8（＋3.71%）
